Momento estándar

En teoría de la probabilidad y estadística, el k-simo momento estándar de una distribución de probabilidad es ${displaystyle {frac {mu _{k}}{sigma ^{k}}}!}$ donde ${displaystyle mu _{k}}$ es el k-simo momento centrado sobre la media y σ es la desviación estándar.

Es la normalización del k-simo momento centrado con respecto a la desviación estándar. La potencia de k es porque los momentos crecen como ${displaystyle x^{k}}$, lo que significa que ${displaystyle mu _{k}(lambda X)=lambda ^{k}mu _{k}(X)}$ son polinomios homogéneos de grado k, y así los momentos estándar son invariantes en escala. Mientras los momentos centrados tienen dimensión, los momentos estándar, no.